short bio
Arthur Charpentier, PhD, Fellow of the French Institute of Actuaries, is full professor at UQAM, Montreal, Canada, and Université de Rennes, in France.
He is member of the editorial board of the Journal of Risk and Insurance, the ASTIN Bulletin, and Risks.
He edited, a few years ago, Computational Actuarial Science with R (CRC).
He is also the former director of the Data Science for Actuaries program of the French Institute of Actuaries.
He is a Louis Bachelier Fellow, and his recent work is about climate change and predictive modeling insurance, more specifically in the context of fairness and discrimination.
Arthur Charpentier, PhD, Membre agrégé de l'Institut des Actuaires (en France), professeur à l'UQAM, Montréal, Canada, et à l'Université de Rennes, en France. Il est membre du comité éditorial du Journal of Risk and Insurance, du ASTIN Bulletin, et de Risks. Il a publié en 2015 Computational Actuarial Science with R (CRC), et plus récemment co-écrit un Manuel d'Assurance (PUF). Il a été directeur des études du programme Data Science for Actuaries de l'Institut des Actuaires. Il est un Louis Bachelier Fellow, et ses travaux récents portent sur le changement climatique et sur les modèles prédictifs en assurance, plus spécifiquement autour des question d'équité et de discrimination.
Positions
- since 2018
-
Professor | Professeur
Université du Québec à Montréal, Canada Quantact
(Department of Mathematics)
- since 2017
-
Full Professor | Professeur des Universités
Université Rennes 1, France CREM
(Department of Economics)
- 2015-2018
-
Director of Studies | Directeur des Etudes
Data Science for Actuaries Program
Institut des Actuaires, France
- 2008-2017
-
Assistant Professor | Maître de Conférences
Université Rennes 1, France CREM
(Department of Economics)
- 2016
-
Habilitation à diriger des recherches (Applied Mathematics)
Université Rennes 1
Reviewers: N. El Karoui, P. Embrechts & M. Hoffmann
Jury: K. Antonio, D. Florens, J. Garrido, O. L’Haridon & S. Loisel
- 2011-2014
-
Professor | Professeur
Université du Québec à Montréal CRM Quantact GERAD
(Department of Mathematics)
- 2010-2011
-
Invited Professor | Professeur invité
Université de Montréal, Canada - 2008-2010
-
Associate Professor | Professeur Chargé de Cours
Ecole Polytechnique, France
(Department of Economics)
- 2006
-
PhD | Doctorat (Applied Mathematics)
Katholieke Universiteit Leuven, Belgium
Supervisors: J. Beirlant & M. Denuit
Jury: J. Dhaene, A.L. Fougères, I. Gijbels, C. Gouriéroux & W. Schoutens
- 2002-2007
-
Assistant Professor | Assistant
ENSAE, France CREST Paris
(École Nationale de la Statistique et de l'Administration Économique)
- 2003
-
Fellow Actuary | Membre Qualifié
Institut des Actuaires, France International Actuarial Association (IAA)
- 2001-2002
-
Chargé de Missions
Fédération Française des Assurances (FFA, ex-FFSA) Paris, France
- 1999-2001
-
Actuary | Actuaire
AXA 安盛 General Insurance Hong Kong, China
- 1999
-
R&D Fixed Income | Recherche Obligataire
Exane Paris, France
- 1999
-
MSc | DEA MASE
Mathématiques Appliquées aux Sciences Economiques
Université Paris Dauphine, France
- 1999
-
Associate Actuary | Membre Associé
Institut des Actuaires, France International Actuarial Association (IAA)
- 1999
-
MSc | ENSAE
École Nationale de la Statistique et de l'Administration Économique
Statisticien Economiste
-
CV (pdf)
Memberships/Fellowship
-
Observatoire international sur les impacts sociétaux de l’intelligence artificielle et du numérique (OBVIA)
Louis Bachelier Fellow
Institut des Actuaires Fellow
International Actuarial Association
(ASTIN)
American Risk and Insurance Association (ARIA) Statistical Society of Canada (SSC)
Affiliations
Pictures
