Publications

Works ahead!

This page is still in progress


  1. A. Charpentier, E. Flachaire & A. Ly Econométrie et Machine Learning . arxiv 2017.

  2. A. Charpentier & B. Coulmont We are not alone ! (at least, most of us). Homonymy in large scale social groups . arxiv:1112.0929 2017.

  3. A.D. Barry, A. Charpentier & K. Oualkacha Quantile and Expectile Regression for random effects model . hal-01421752 2016.

  4. M.Boudreault, A.Charpentier Multivariate integer-valued autoregressive models applied to earthquake counts. arXiv:1112.0929 2011.

  5. A.Charpentier Pricing catastrophe options in incomplete markets . citeseerx:10.1.1.572.4606 2008.

  6. A.Charpentier Reinsurance, ruin and solvency issues: some pitfalls. hal-00463381 2010.

  7. A.Charpentier, D.Causeur Large-scale significance testing of the full Moon effect on deliveries . Large-scale significance testing of the full Moon effect on deliveries 2009.


  1. A. Charpentier, A. David & R. Elie Optimal Claiming Strategies in Bonus Malus Systems and Implied Markov Chains . Risks,, 2017.

  2. A. Charpentier & M. Pigeon Macro vs. Micro Methods in Non-Life Claims Reserving (an Econometric Perspective) . Risks,, 4: 1-18, 2016.

  3. G.Geenens, A.Charpentier, D.Paindaveine Probit transformation for nonparametric kernel estimation of the copula density. Bernoulli, 23: 1848-1873, 2017.

  4. A.Charpentier, A.Galichon, M.Henry Local Utility and Multivariate Risk Aversion . Mathematics of Operations Research , 41: 466-476 , 2016.

  5. A.Charpentier, E.Gallic Kernel density estimation based on Ripley’s correction. Geoinformatica, 20: 95-116, 2016.

  6. A.Charpentier, E.Flachaire Log-transform kernel density estimation of income distribution. Actualité Economique, 91 :141-149, 2015.

  7. C. Tavéra, J.-C. Poutineau, J.-S. Pentecôte, I. Cadoret-David, A. Charpentier, C. Guéguen, M. Huchet-Bourdon, J. Licheron & G. L'Oeillet The "Mother of All Puzzles" at thirty: a meta-analysis. International Economics, 141 :80-96, 2015.

  8. M.T.Bastos, A.Charpentier, D.Mercea Tents, Tweets, and Events: The Interplay Between Ongoing Protests and Social Media. Journal of Communication, 65: 320–350, 2015.

  9. A.Charpentier, B.Le Maux Natural catastrophe insurance: How should the government intervene?. Journal of Public Economics, 115: 1-17, 2014.

  10. A.Charpentier, M.Durand Modeling earthquake dynamics. Journal of Seismology, 19: 721-739, 2015.

  11. A.Charpentier, A.-L.Fougères, C.Genest and J.G.Nešlehová Multivariate Archimax copula. Journal of Multivariate Analysis, 126 :118-136, 2014.

  12. A.Charpentier, S.Mussard Income Inequality Games . Journal of Economic Inequality, 9: 529–554, 2011.

  13. A.Charpentier On the return period of the 2003 heat wave. Climatic Change, 109: 245–260, 2011.

  14. A.Charpentier, A.Oulidi Beta kernel quantile estimators of heavy-tailed loss distributions. Statistics and Computing, 20: 35–55, 2010.

  15. A.Charpentier, A.Oulidi Estimating allocations for value-at-risk portfolio optimization. Mathematical Methods of Operations Research, 69: 395, 2009.

  16. A.Charpentier, J.Segers Tails of multivariate Archimedean copulas. Journal of Multivariate Analysis, 100: 1521–1537, 2009.

  17. A. Charpentier, D. Sibaï Dynamic flood modeling: combining Hurst and Gumbel's approach. Environmetrics, 20: 32–52, 2009.

  18. A.Charpentier Insurability of climate risks.. Environmetrics, 33: 91–109, 2008.

  19. A.Charpentier Dynamic dependence ordering for Archimedean copulas and distorted copulas. Kybernetika, 44: 777-794, 2008.

  20. A.Charpentier, J.Segers Convergence of Archimedean copulas. Statistics and Probability Letters, 78: 412-419, 2008.

  21. A.Charpentier, J.Segers Lower tail dependence for Archimedean copulas: Characterizations and pitfalls. Insurance: Mathematics and Economics, 40: 525-532, 2007.

  22. A.Charpentier, A.Juri Limiting dependence structures for tail events, with applications to credit derivatives. Journal of Applied Probability, 43: 563-586, 2006.

  23. Boüette, J.-C., Chassagneux, J.-F., Sibaï, D., Terron., R. & Charpentier, A Wind in Ireland: long memory or seasonal effect?. Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, 20: 141, 2006.


  1. A.Charpentier L'éthique de la modélisation dans un monde où la normalité n'existe plus. Risques, 112.

  2. A.Charpentier Les marchés prédictifs comme technique de prévision. Risques, 111.

  3. Antonio, K. & A.Charpentier La tarification par genre en assurance, corrélation ou causalité ?. Risques, 110.

  4. A.Charpentier Les dérives du principe de précaution. Risques, 108.

  5. A.Charpentier, R.Suire Données et santé: valeurs, acteurs et santé. Risques, 107.

  6. A.Charpentier Fibonacci, les lapins, le nombre d’or et les calculs actuariels. Risques, 106.

  7. A.Charpentier La guerre des étoiles: distinguer le signal et le bruit. Risques, 105.

  8. Charpentier, A., Eyraut-Loisel, A., Hannart, A. & Tomas, J. Changement Climatique et Assurance. Variances, 54.

  9. A.Charpentier, B.Cherrier ‘Mathiness’ et Assurance. Risques, 104.

  10. A.Charpentier, M.Denuit, R.Elie Segmentation et Mutualisation, les deux faces d’une même pièce. Risques, 103.

  11. A.Charpentier, A.Diogo Barry Big data : passer d’une analyse de corrélation à une interprétation causale. Risques, 101.

  12. A.Charpentier Interprétation, intuition et probabilités. Risques, 99.

  13. A.Charpentier De la difficulté de faire des prévisions (quand on a peu de données). Risques, 98.

  14. B.Coulmont, A.Charpentier, J.Gombin Un homme, deux voix : le vote par procuration. La Vie des Idées, 11 février 2014.

  15. A.Charpentier La loi des petits nombres. Risques, 97.

  16. A.Charpentier L’efficience des marchés : hypothèse de modèle ou fait stylisé?. Risques, 96.

  17. A.Charpentier La loi des grands nombres et le théorème central limite comme base de l’assurabilité ?. Risques, 86.


Books

  1. A.Charpentier Computational Actuarial Science with R. CRC Press. 2014.

  2. M.Denuit, A.Charpentier Mathématiques de l’assurance non-vie - Tarification et provisionnement (Tome 2).. Economica. 2005.

  3. M.Denuit, A.Charpentier Mathématiques de l’assurance non-vie - Principes fondamentaux de théorie du risque (Tome 1). Economica. 2004.

Chapters

  1. A.Charpentier Prévision avec des copules en finance. in Prévisions en Finance, Charles, Darne & Ferrara Eds., 2017.
  2. A.Charpentier, R.Kaas Introduction. in Computational Actuarial Science With R, Charpentier, A. Eds., 2014.
  3. A.Charpentier, S.Tufféry Statistical Learning. in Computational Actuarial Science With R, Charpentier, A. Eds., 2014.

  4. B.Escoto, A.Charpentier Bayesian Philosophy. in Computational Actuarial Science With R, Charpentier, A. Eds., 2014.

  5. A.Charpentier Modèles statistiques du risque en assurance. in Statistique du Risque, Droesbeke, Maumy-Bertrand, Saporta & Thomas-Agnan Eds., 2014.

  6. A.Charpentier Copules et Risques Multiples. in Statistique du Risque, Droesbeke, Maumy-Bertrand, Saporta & Thomas-Agnan Eds., 2014.

  7. A.Charpentier Mesures de Risques. in Statistique du Risque, Droesbeke, Maumy-Bertrand, Saporta & Thomas-Agnan Eds., 2014.

  8. A.Charpentier, J.D.Fermanian, O.Scaillet The estimation of copulas: Theory and practice. in Copula Methods in Derivatives and Risk Management: From Credit Risk to Market Risk, Rank Eds., 2006.


  1. Avner Bar-Hen & Arthur Charpentier Peut-on vraiment prévoir la probabilité de gagner une élection présidentielle ?, Mai 2017.

Supervision

Postdoctoral
Ewen Gallic

Postdoctoral (former)
Arnaud Goussebaile

PhD
Enora Belz
Antoine Ly
(supervised with Romuald Elie )
Diogo Barry, Amadou
(supervised with Karim Oualkacha )

Graduate (former)
Enora Belz
Clothilde Davesne
Julie Viard
Ewen Gallic
Clément Pravin
François Portier
Benjamin Favetto
Arnaud At
Aurélien Fortin
Marc Lenoir
Jérôme Ternat
Emilie Quémat
Khalil Antoine al Dayri
Jean-Christophe Bouëtté
David Sibaï

Undergraduate (former)
Arthur David
Charles Tremblay-Bergeron
Marilou Durand

PhD Committees

Alexandre Godzinski, 2017
Three empirical essays on moral hazard identification in insurance
École des Hautes Études en Sciences Sociales, PSE
Fattouma Souissi, 2016
Gini-PLS regression: an application on European agriculture incomes inequalities
Université de Montpellier
Arnaud Goussebaïle, 2015
Prevention and Insurance of Natural Catastrophes
Ecole Polytechnique
Leo Guelman, 2015
Optimal personalized treatment learning models with insurance applications
Universitat de Barcelona
Przemyslaw Sloma, 2014
Contribution to the weak convergence of empirical copula processes & to the stochastic claims reserving in general insurance
Université Paris VI
Mathieu Pigeon, 2014
Multivariate Skew Models with Applications in Loss Reserving and Reinsurance
Université Catholique de Louvain
Julien Tomas, 2013
Quantifying biometric life insurance risks with nonparametric smoothing methods
Universiteit van Amsterdam
Aymric Kamega, 2011
Outils théoriques et opérationnels adaptés au contexte de l'assurance vie en Afrique subsaharienne francophone: Analyse et mesure des risques liés à la mortalité
Université Lyon I
Tarek Zari, 2010
Contribution à l'étude du processus empirique de copule
Université Paris VI
Meriem Maatig, 2010
Effets des comportements risqués des conducteurs sur la sinistralité: Analyse empirique sur des données françaises
Université Paris II Assas
Noureddine Ben Lagha, 2008
Nouvelles approches de l'étude de la sinistralité en assurance automobile
Université Paris II Assas