f arthur charpentier

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  1. A. Charpentier, L. Barry, M. James Insurance against Natural Catastrophes: Balancing Actuarial Fairness and Social Solidarity. Chaire Pari, WP, 2020.

  2. A. Charpentier, S. Mussard, T. Ouraga Principal Component Analysis: A Generalized Gini Approach. Arxiv: 1910.10133, 2020.

  3. O. Cabrignac, A. Charpentier, E. Gallic Modeling Joint Lives within Families. arxiv-2006.08446 2020.

  4. A. Charpentier, R. Élie, C. Remlinger Reinforcement Learning in Economics and Finance. arxiv-2003.10014 2020.

  5. A. Charpentier, A. Galichon, L. Vernet Optimal transport on large networks a practitioner guide. arXiv:1907.02320 2019.

  6. A. Charpentier, E. Flachaire Pareto Models for Top Incomes. hal-02145024 2019.

  7. E. Belz , A. Charpentier Données Agrégées et Variables Compositionnelles : Note Méthodologique. hal:2097031 2019.

  8. A. Charpentier, E. Flachaire Extended Scale-Free Networks. arxiv-1905.10267 2019.

  9. A. Barry , K. Oualkacha, A. Charpentier Weighted asymmetric least squares regression for longitudinal data using GEE. arxiv-1810.09214 2017.

  10. D. Cocteau-Senn, A. Charpentier & R. Bigot La protection des données personnelles en assurance : dialogue du juriste avec l'actuaire hal 2018.

  11. A.D. Barry , A. Charpentier & K. Oualkacha Quantile and Expectile Regression for random effects model . hal-01421752 2016.

  12. M.Boudreault, A.Charpentier Multivariate integer-valued autoregressive models applied to earthquake counts. arXiv:1112.0929 2011.

  13. A.Charpentier Pricing catastrophe options in incomplete markets . citeseerx:10.1.1.572.4606 2008.

  14. A.Charpentier Reinsurance, ruin and solvency issues: some pitfalls. hal-00463381 2010.

  15. A.Charpentier, D.Causeur Large-scale significance testing of the full Moon effect on deliveries . Large-scale significance testing of the full Moon effect on deliveries 2009.


  1. A. Charpentier, R. Élie, M. Laurière, V.C. Tran COVID-19 pandemic control: balancing detection policy and lockdown intervention under ICU sustainability. Mathematical Modelelling of Natural Phenomena 2020.doi:10.1051/mmnp/2020045

  2. L. Barry & A. Charpentier Personalization as a Promise: Can Big Data Change the Practice of Insurance?. Big Data & Society, 2020. doi:10.1177/2053951720935143

  3. A. Charpentier & E. Gallic . La démographie historique peut-elle tirer profit des données collaboratives des sites de généalogie ? . Population 2020 doi:10.3917/popu.2002.0391

  4. A. Charpentier & E. Gallic. Using collaborative genealogy data to study migration: a research note. The History of the Family 2019, doi:10.1080/1081602X.2019.1641130

  5. A. Charpentier, N., Ka, S. Mussard & O.H. Ndiaye Gini Regressions and Heteroskedasticity. Econometrics, 7, 2019, doi:10.3390/econometrics7010004

  6. A. Charpentier, E. Flachaire & A. Ly Econometrics and Machine Learning. Economics & Statistics 2018, doi:10.24187/ecostat.2018.505d.1970

  7. A. Charpentier & B. Coulmont We are not alone ! (at least, most of us). Homonymy in large scale social groups. Significance 2018, doi:10.1111/j.1740-9713.2018.01108.x

  8. A. Charpentier, A. David & R. Elie Optimal Claiming Strategies in Bonus Malus Systems and Implied Markov Chains . Risks,, 2017.

  9. A. Charpentier & M. Pigeon Macro vs. Micro Methods in Non-Life Claims Reserving (an Econometric Perspective) . Risks,, 4: 1-18, 2016.

  10. G.Geenens, A.Charpentier, D.Paindaveine Probit transformation for nonparametric kernel estimation of the copula density. Bernoulli, 23: 1848-1873, 2017.

  11. A.Charpentier, A.Galichon, M.Henry Local Utility and Multivariate Risk Aversion . Mathematics of Operations Research , 41: 466-476 , 2016.

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  13. A.Charpentier, E.Flachaire Log-transform kernel density estimation of income distribution. Actualité Economique, 91 :141-149, 2015.

  14. C. Tavéra, J.-C. Poutineau, J.-S. Pentecôte, I. Cadoret-David, A. Charpentier, C. Guéguen, M. Huchet-Bourdon, J. Licheron & G. L'Oeillet The "Mother of All Puzzles" at thirty: a meta-analysis. International Economics, 141 :80-96, 2015.

  15. M.T.Bastos, A.Charpentier, D.Mercea Tents, Tweets, and Events: The Interplay Between Ongoing Protests and Social Media. Journal of Communication, 65: 320–350, 2015.

  16. A.Charpentier, B.Le Maux Natural catastrophe insurance: How should the government intervene?. Journal of Public Economics, 115: 1-17, 2014.

  17. A.Charpentier, M.Durand Modeling earthquake dynamics. Journal of Seismology, 19: 721-739, 2015.

  18. A.Charpentier, A.-L.Fougères, C.Genest and J.G.Nešlehová Multivariate Archimax copula. Journal of Multivariate Analysis, 126 :118-136, 2014.

  19. A.Charpentier, S.Mussard Income Inequality Games . Journal of Economic Inequality, 9: 529–554, 2011.

  20. A.Charpentier On the return period of the 2003 heat wave. Climatic Change, 109: 245–260, 2011.

  21. A.Charpentier, A.Oulidi Beta kernel quantile estimators of heavy-tailed loss distributions. Statistics and Computing, 20: 35–55, 2010.

  22. A.Charpentier, A.Oulidi Estimating allocations for value-at-risk portfolio optimization. Mathematical Methods of Operations Research, 69: 395, 2009.

  23. A.Charpentier, J.Segers Tails of multivariate Archimedean copulas. Journal of Multivariate Analysis, 100: 1521–1537, 2009.

  24. A. Charpentier, D. Sibaï Dynamic flood modeling: combining Hurst and Gumbel's approach. Environmetrics, 20: 32–52, 2009.

  25. A.Charpentier Insurability of climate risks.. The Geneva Papers on Risk and Insurance, 33: 91–109, 2008.

  26. A.Charpentier Dynamic dependence ordering for Archimedean copulas and distorted copulas. Kybernetika, 44: 777-794, 2008.

  27. A.Charpentier, J.Segers Convergence of Archimedean copulas. Statistics and Probability Letters, 78: 412-419, 2008.

  28. A.Charpentier, J.Segers Lower tail dependence for Archimedean copulas: Characterizations and pitfalls. Insurance: Mathematics and Economics, 40: 525-532, 2007.

  29. A.Charpentier, A.Juri Limiting dependence structures for tail events, with applications to credit derivatives. Journal of Applied Probability, 43: 563-586, 2006.

  30. Boüette, J.-C., Chassagneux, J.-F., Sibaï, D., Terron., R. & Charpentier, A Wind in Ireland: long memory or seasonal effect?. Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, 20: 141, 2006.


  1. A. Charpentier, L. Barry & E. Gallic Quel avenir pour les probabilités prédictives en assurance ?. Annales des Mines

  2. A. Charpentier Quel Big Data, GAFA et assurance. Annales des Mines

  3. R. Bigot & A. Charpentier Repenser la responsabilité, et la causalité. Risques, 120.

  4. A. Charpentier Les autorités publiques face aux risques, de la confiance au doute . Risques, 119.

  5. A.Charpentier, B. Cherrier La valeur de la vie. Risques, 118.

  6. A.Charpentier Les classes de risques vont-elles plus loin que les stéréotypes?. L’actuariel, 32, Mars 2019.

  7. A.Charpentier Du pari au "marché prédictif". Variance.eu, 2019.

  8. A.Charpentier Petite histoire des paris sportifs. Variance.eu, 2019.

  9. A.Charpentier Les réseaux pour réinventer l’assurance ?. Risques, 117.

  10. A.Charpentier Histoire du hasard et de la simulation. Risques, 116.

  11. A.Charpentier La représentation cartographique des villes. Variance.eu, 2018.

  12. A.Charpentier news, post-truth, Wikipedia et blockchain : vérité et consensus. Risques, 115.

  13. A.Charpentier L'intelligence artificielle dilue-t-elle la responsabilité ?. Risques, 114.

  14. A.Charpentier Les modèles prédictifs peuvent-ils être loyaux et justes. Risques, 113.

  15. A.Charpentier L'éthique de la modélisation dans un monde où la normalité n'existe plus. Risques, 112.

  16. A.Charpentier Les marchés prédictifs comme technique de prévision. Risques, 111.

  17. Antonio, K. & A.Charpentier La tarification par genre en assurance, corrélation ou causalité ?. Risques, 110.

  18. A.Charpentier Les dérives du principe de précaution. Risques, 108.

  19. A.Charpentier, R.Suire Données et santé: valeurs, acteurs et santé. Risques, 107.

  20. A.Charpentier Fibonacci, les lapins, le nombre d’or et les calculs actuariels. Risques, 106.

  21. A.Charpentier La guerre des étoiles: distinguer le signal et le bruit. Risques, 105.

  22. Charpentier, A., Eyraut-Loisel, A., Hannart, A. & Tomas, J. Changement Climatique et Assurance. Variances, 54.

  23. A.Charpentier, B.Cherrier ‘Mathiness’ et Assurance. Risques, 104.

  24. A.Charpentier, M.Denuit, R.Elie Segmentation et Mutualisation, les deux faces d’une même pièce. Risques, 103.

  25. A.Charpentier, A.Diogo Barry Big data : passer d’une analyse de corrélation à une interprétation causale. Risques, 101.

  26. A.Charpentier Interprétation, intuition et probabilités. Risques, 99.

  27. A.Charpentier De la difficulté de faire des prévisions (quand on a peu de données). Risques, 98.

  28. B.Coulmont, A.Charpentier, J.Gombin Un homme, deux voix : le vote par procuration. La Vie des Idées, 11 février 2014.

  29. A.Charpentier La loi des petits nombres. Risques, 97.

  30. A.Charpentier L’efficience des marchés : hypothèse de modèle ou fait stylisé?. Risques, 96.

  31. A.Charpentier La loi des grands nombres et le théorème central limite comme base de l’assurabilité ?. Risques, 86.


Books

  1. A.Charpentier Computational Actuarial Science with R. CRC Press. 2014.

  2. A. Charpentier & C. Dutang Actuariat avec R. CRAN. 2013.

  3. M.Denuit, A.Charpentier Mathématiques de l’assurance non-vie - Tarification et provisionnement (Tome 2).. Economica. 2005.

  4. M.Denuit, A.Charpentier Mathématiques de l’assurance non-vie - Principes fondamentaux de théorie du risque (Tome 1). Economica. 2004.

  5. Collective Actuarial Community Loss Data Analytics. An open text authored by the Actuarial Community. 2019.

Chapters

  1. A.Charpentier, E.Flachaire Pareto Models for Risk Management. in Recent Econometric Techniques for Macroeconomic and Financial Data, G. Dufrénot & T. Matsuki Ed., 2020.

  2. A.Charpentier, M.Denuit On limits for machine learning algorithms in insurance. in Insurance data analytics, F.Planchet & C.Y.Robert Ed., 2020.

  3. A.Charpentier Central Limit Theorem. in The SAGE Encyclopedia of Educational Research, Measurement, and Evaluation, B. Frey Ed., 2018.

  4. A.Charpentier Prévision avec des copules en finance. in Prévisions en Finance, Charles, Darne & Ferrara Eds., 2017.

  5. A.Charpentier, R.Kaas Introduction. in Computational Actuarial Science With R, Charpentier, A. Eds., 2014.

  6. A.Charpentier, S.Tufféry Statistical Learning. in Computational Actuarial Science With R, Charpentier, A. Eds., 2014.

  7. B.Escoto, A.Charpentier Bayesian Philosophy. in Computational Actuarial Science With R, Charpentier, A. Eds., 2014.

  8. A.Charpentier Modèles statistiques du risque en assurance. in Statistique du Risque, Droesbeke, Maumy-Bertrand, Saporta & Thomas-Agnan Eds., 2014.

  9. A.Charpentier Copules et Risques Multiples. in Statistique du Risque, Droesbeke, Maumy-Bertrand, Saporta & Thomas-Agnan Eds., 2014.

  10. A.Charpentier Mesures de Risques. in Statistique du Risque, Droesbeke, Maumy-Bertrand, Saporta & Thomas-Agnan Eds., 2014.

  11. A.Charpentier, J.D.Fermanian, O.Scaillet The estimation of copulas: Theory and practice. in Copula Methods in Derivatives and Risk Management: From Credit Risk to Market Risk, Rank Eds., 2006.


    Review

    1. A.Charpentier Weapons of Math Destruction. How Big Data Increases Inequality and Threatens Democracy. Risques, 108, .

Supervision

Postdoctoral
-

Postdoctoral (former)
Ewen Gallic , AMSE
Arnaud Goussebaile , ETH Zurich

PhD
Samuel Stocksieker
(supervised with Denys Pommeret )
Enora Belz

PhD (former)
Antoine Ly , SCOR Data Lab
(supervised with Romuald Elie )
Diogo Barry, Amadou , McGill
(supervised with Karim Oualkacha )

Graduate
-

Graduate (former)
Lariosse Kouakou
Apollinaire Barme
Elie Odin
Molly James
Enora Belz
Clothilde Davesne
Julie Viard
Ewen Gallic
Clément Pravin
François Portier
Emmanuel Dupuy
Jeremy Payen
Clément Pravin
Benjamin Favetto
Angelo Caria
Kevin Masset
Thomas Anglade
Arnaud At
Gilles Chau
An Dinh
Aurélien Fortin
Marc Lenoir
Jérôme Ternat
Emilie Quémat
Khalil Antoine al Dayri
Jean-Christophe Bouëtté
Jean-François Chassagneux
David Sibaï

Undergraduate
-

Undergraduate (former)
Adam Benghellab
Francis Proulx
Arthur David
Charles Tremblay-Bergeron
Marilou Durand

PhD Committees

HDR Jury
Nabil Kazi-Tani 2020
Université de Lyon 1
PhD Jury
Loann Desboulets 2020
Aix-Marseille School of Economics
Lenin Arango Castillo 2020
Queen's University
Sander Devriendt 2020
KU Leuven
Pierrick Piette 2019
Contributions de l’Apprentissage Statistique à l’Actuariat et la Gestion des Risques Financiers
Université de Lyon 1
Oscar Alberto Quijano Xacur 2019
Computational Bayesian Methods for Insurance Premium Estimation
Concordia University, Montréal
Yang Jiao 2018
Applications of Artificial Intelligence in E-Commerce and Finance
Telecom SudParis
Edouard Debonneuil, 2018
Analyses prospectives de mortalité : approches actuarielle et biomédicale
Université de Lyon 1
Alexandre Godzinski, 2017
Three empirical essays on moral hazard identification in insurance
École des Hautes Études en Sciences Sociales, PSE
Fattouma Souissi, 2016
Gini-PLS regression: an application on European agriculture incomes inequalities
Université de Montpellier
Arnaud Goussebaïle, 2015
Prevention and Insurance of Natural Catastrophes
Ecole Polytechnique
Leo Guelman, 2015
Optimal personalized treatment learning models with insurance applications
Universitat de Barcelona
Przemyslaw Sloma, 2014
Contribution to the weak convergence of empirical copula processes & to the stochastic claims reserving in general insurance
Université Paris VI
Mathieu Pigeon, 2014
Multivariate Skew Models with Applications in Loss Reserving and Reinsurance
Université Catholique de Louvain
Julien Tomas, 2013
Quantifying biometric life insurance risks with nonparametric smoothing methods
Universiteit van Amsterdam
Aymric Kamega, 2011
Outils théoriques et opérationnels adaptés au contexte de l'assurance vie en Afrique subsaharienne francophone: Analyse et mesure des risques liés à la mortalité
Université Lyon I
Tarek Zari, 2010
Contribution à l'étude du processus empirique de copule
Université Paris VI
Meriem Maatig, 2010
Effets des comportements risqués des conducteurs sur la sinistralité: Analyse empirique sur des données françaises
Université Paris II Assas
Noureddine Ben Lagha, 2008
Nouvelles approches de l'étude de la sinistralité en assurance automobile
Université Paris II Assas
PhD invitation
Charles Condevaux (Univ. Nîmes, France) Gilles Hacheme (AMSE, France) Loann Desboulets (AMSE, France)

Follow-up PhD committee
Arthur Maillart Debora Zaparova Samuel Piveteau

MSc Committees

Francis Duval Roxane Turcotte Olivier Binette Julie Bélanger Alexandre Roy-Gaumond

Reviewer

Journals
Stochastic Environmental Research and Risk Assessment Theory and Decision Insurance: Mathematics and Economics Journal of Banking and Finance The Canadian Journal of Statistics Journal of Computational and Graphical Statistics Journal of Multivariate Analysis Communications in Statistics: Theory and Methods Quantitative Finance Journal of the American Statistical Association TEST Asia-Pacific Journal of Financial Studies Statistics and Decision Kybernetika European Journal of Finance Mathematics and Financial Economics Statistica Sinica Extremes Physics and Chemistry of the Earth Computational Statistics Geneva Papers on Risk and Insurance Bernoulli Water Ressources Statistics & Probability Letters Mathematical Finance Journal of Risk Journal of Hydrology Scandinavian Actuarial Journal Advances in Statistical Analysis European Actuarial Journal Metrika Journal of Statistical Planning and Inference Annals of Applied Statistics Constructive Approximation Econometric Reviews Annals of Economics and Statistics Annals of Actuarial Science Journal of the Royal Statistical Society – Series B Mathematics of Social Sciences Economic Theory ASTIN Bulletin Journal of Statistical Software Journal of Population Economics Risks Journal of Zhejiang University - Science A Journal of Time Series Analysis European Journal of Operation Research Econometrica Dependence Modeling Journal of Economic Behavior & Organization Annals of Actuarial Science Entropy Sustainability Risk Analysis Journal of Statistical Computation and Simulation North American Actuarial Journal IEEE Transactions on Information Theory Remote Sensing

Books
MIT Press Springer Verlag

Grants & Scolarships
ANR (Agence Nationale pour la Recherche, France) AXA Research Fund FNR Luxembourg CORE program (Luxembourg) FRQNT (Fonds de Recherche du Québec - Nature & Technologie, Canada) F.R.S.-FNRS (Fonds de la Recherche Scientifique, Belgique) MICTACS (Mathematics of Information Technology and Complex systems, Canada) NSA (National Security Agency - Mathematical Sciences Grant Program - U.S.A.) NSERC (Natural Sciences and Engineering Research Council, Canada) IVADO (Institut de valorisation des données, Canada) ANRT (Agence Nationale Recherche & Technologie, France)